在整体结构上，本课程遵循“概述――主要金融衍生产品――风险管理”的逻辑思路。其中“主要金融衍生产品”部分又具体分为远期、期货和期权，每类金融衍生产品又进一步基本遵循“产品与市场概述――定价――运用――特定产品”的循序渐进的分析框架（结构框架图如下）。这种设计逻辑结构清晰，符合金融工程学科特点，符合初学者的学习逻辑，容易对各种产品的特点、定价和应用进行对比。

       作为一门交叉学科，金融工程同时需要金融直觉和数学基础，二者缺一不可。本课程中的几乎所有数学公式均与丰富的金融内涵或真实的投资策略相对应。学习时，既要从数学的角度来理解公式模型的推导，又要高度重视数学公式的金融含义。

      《金融工程》的先修配套课程为《西方经济学》、《高等数学》、《概率论与数理统计（随机过程）》，其中《随机过程》其本质为《金融随机过程》，课程内容与金融工程教学一一呼应，相互补充。结合数学的配套课程的学习，可以对金融工程中的数学工具运用有深刻理解，以完善金融工程知识点的深刻理解。

通过授课，应达到以下教学目标：

(1) 学生应能熟练掌握远期、期货、互换与期权的含义、市场运作、交易策略等基础知识；

(2) 学生应能熟练掌握远期、期货与期权的定价方法；

(3) 学生应能掌握运用远期、期货与期权等进行风险管理和套利的基本方法和思路；

(4) 学生应能深刻领会金融工程的本质思想和思维方式，包括无套利分析、风险中性定价等。

《金融工程（第五版）》，郑振龙、陈蓉主编，高等教育出版社，ISBN 978-7-04-055160-0

《期权与期货》，宋斌、井帅主编，中国人民大学出版社，ISBN 978-7-300-29492-6

《金融工程（第四版）》，郑振龙、陈蓉主编，高等教育出版社，ISBN 978-7-04-046380-4

《期货与期权市场基本原理（翻译版，第九版）》，约翰·赫尔，清华大学出版社，ISBN 978-7-302-57546-7

《Options,Futures, and Other Derivatives(9th Edition)》，John C.Hull