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2
2.1
【专题】期货、互换、期权简介
2.2
Ch2.1 远期与远期市场
2.3
【专题】中国原油期货
2.4
【专题】远期利率
2.5
【Python应用】远期利率测算
2.6
【专题】远期利率协议
2.7
Ch6.1 互换的定义与种类
2.8
【专题】互换之货币互换
2.9
Ch6.2 利率互换
2.10
利率基准改革：取消LIBOR
2.11
Ch9.1 期权合约及其分类
3
3.2
Ch2.3 期货市场交易机制
3.3
【专题】期货市场交易机制
3.4
期货市场机制串讲
3.5
Ch9.2 期权市场与交易机制
3.6
Ch9.4 期权期货的异同点
3.7
【时事专题】熔断机制
3.8
【时事专题】熔断机制2
5
5.1
【专题】期货价格概述
5.2
Ch3.1 远期与期货价格
5.8
【Python应用】FRA定价
5.9
【时事案例1】青山“妖镍”事件
5.10
本章习题复习课
5.11
【时事案例2】原油期货暴跌
7.4
Ch10.2三、期权价格上下限
7.6
【时政专题】美股熔断与中美贸易战
7.7
Ch10.2提前美式合理性（下）
7.8
Ch10.2 五、期权价格曲线
7.9
Ch10.2六、期权平价关系
7.10
【时事专题】纯碱期货，股指期权上市
11.1
Ch14.1Delta与风险管理
11.2
Ch14.2Gamma与风险管理
11.3
Ch14.3Theta与风险管理
11.4
Ch14.4Vega、rho与风险管理
11.5
Ch14.5风险的种类、特征与管理
【Python应用】股价几何布朗运动
本节重点讲解Python与股票价格随机变动的几何布朗运动模型（GBM）的应用
案例题目：
第一步：导入数据+年化收益率+年化波动率
注意：
导入数据文件时，Python默认识别符号应该为"\\" 或者"/" 注意C:后的符号更改
收益率计算公式涉及8.4节内容，先进行大体了解
第二步：输入需要模拟相关参数
注意：
频次B的含义（图源网络）
第三步：for循环结构模拟未来股价时间序列
此处导入了NumPy的子模块random，整体为【随机】过程stochastic process，因为之前所设置的计算多为数值常量，所以此刻涉及随机变量需要特别留意
第四步：构建可视化图像
注意：
区分图像的构造点，对可视化思考流程有一定意识
小错误改正：
以下为运行Python程序时所用到的数据文件，可自行下载使用
金联培1901班 刘子嘉
