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2
2.1
【专题】期货、互换、期权简介
2.2
Ch2.1 远期与远期市场
2.3
【专题】中国原油期货
2.4
【专题】远期利率
2.5
【Python应用】远期利率测算
2.6
【专题】远期利率协议
2.7
Ch6.1 互换的定义与种类
2.8
【专题】互换之货币互换
2.9
Ch6.2 利率互换
2.10
利率基准改革：取消LIBOR
2.11
Ch9.1 期权合约及其分类
3
3.2
Ch2.3 期货市场交易机制
3.3
【专题】期货市场交易机制
3.4
期货市场机制串讲
3.5
Ch9.2 期权市场与交易机制
3.6
Ch9.4 期权期货的异同点
3.7
【时事专题】熔断机制
3.8
【时事专题】熔断机制2
5
5.1
【专题】期货价格概述
5.2
Ch3.1 远期与期货价格
5.8
【Python应用】FRA定价
5.9
【时事案例1】青山“妖镍”事件
5.10
本章习题复习课
5.11
【时事案例2】原油期货暴跌
7.4
Ch10.2三、期权价格上下限
7.6
【时政专题】美股熔断与中美贸易战
7.7
Ch10.2提前美式合理性（下）
7.8
Ch10.2 五、期权价格曲线
7.9
Ch10.2六、期权平价关系
7.10
【时事专题】纯碱期货，股指期权上市
11.1
Ch14.1Delta与风险管理
11.2
Ch14.2Gamma与风险管理
11.3
Ch14.3Theta与风险管理
11.4
Ch14.4Vega、rho与风险管理
11.5
Ch14.5风险的种类、特征与管理
第十章 第二节 期权价格的特性
四、提前执行美式期权的合理性（下）
因第四部分内容过多，分成上、下两部分讲解
1、无收益资产的美式看涨期权：不会提前执行（已讲）
2、无收益资产的美式看跌期权：不一定会提前执行（15分钟）
课堂练习（10分钟）：
请阅读课本相关段落，在A4纸上整理分析相应结论
3、有收益资产的美式看涨期权：满足条件会提前执行（21分钟）
============第一节课结束=============
课堂练习（10分钟）：
请阅读课本相关段落，在A4纸上整理分析相应结论
4、有收益资产的美式看跌期权：提前执行可能性更小（8分钟）
课堂练习（10分钟）：
请阅读课本相关段落，在A4纸上整理分析相应结论，记忆公式
