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2
2.1
【专题】期货、互换、期权简介
2.2
Ch2.1 远期与远期市场
2.3
【专题】中国原油期货
2.4
【专题】远期利率
2.5
【Python应用】远期利率测算
2.6
【专题】远期利率协议
2.7
Ch6.1 互换的定义与种类
2.8
【专题】互换之货币互换
2.9
Ch6.2 利率互换
2.10
利率基准改革：取消LIBOR
2.11
Ch9.1 期权合约及其分类
3
3.2
Ch2.3 期货市场交易机制
3.3
【专题】期货市场交易机制
3.4
期货市场机制串讲
3.5
Ch9.2 期权市场与交易机制
3.6
Ch9.4 期权期货的异同点
3.7
【时事专题】熔断机制
3.8
【时事专题】熔断机制2
5
5.1
【专题】期货价格概述
5.2
Ch3.1 远期与期货价格
5.8
【Python应用】FRA定价
5.9
【时事案例1】青山“妖镍”事件
5.10
本章习题复习课
5.11
【时事案例2】原油期货暴跌
7.4
Ch10.2三、期权价格上下限
7.6
【时政专题】美股熔断与中美贸易战
7.7
Ch10.2提前美式合理性（下）
7.8
Ch10.2 五、期权价格曲线
7.9
Ch10.2六、期权平价关系
7.10
【时事专题】纯碱期货，股指期权上市
11.1
Ch14.1Delta与风险管理
11.2
Ch14.2Gamma与风险管理
11.3
Ch14.3Theta与风险管理
11.4
Ch14.4Vega、rho与风险管理
11.5
Ch14.5风险的种类、特征与管理
本专题基于《金融工程（第4版）》15-16页的内容进行讲解。建议大家首先学习第4版的风险中性定价原理，见下方pdf，可单独下载这两页。
《金融工程（第5版）》的20-21页是风险中性定价法的讲解章节，和第4版相比，内容改动极大，讲解偏抽象，偏数学模型化，难度有所提高。
建议先学习第4版，再学习第5版的内容加以巩固。
【专题5】 风险中性定价原理
风险中性定价原理的含义
风险中性假设的合理性
（视频长度12分钟）
3. 案例应用：股票期权的定价
（视频长度12分钟30秒）
风险中性定价是本课程的重难点之一，案例分析一定要掌握，请拿出纸笔完成以下（需20分钟）
（1）抄下案例
（2）阅读课本第16页该案例的文字分析过程 (PPT仅是分析思路，与课本数据不同）
（3）阅读课本第196页该案例的文字分析过程 (PPT仅是分析思路，与课本数据不同）
（4）将完整计算步骤和分析过程写在A4纸上，开学后课代表收取
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4. 风险中性定价原理的使用前提
（视频长度11分钟）
以下请写在A4纸上：
请用课堂时间完成以下3问（15分钟）
答案：期权价格为0.31元。
请参考word文档绘制的知识结构图，完成以下随堂练习：
（1）阅读第一章主要内容回顾，重点，难点分析。（约3分钟）
（2）归纳、补充完整本章主要知识点，标注重点与难点，作为本章笔记方便日后期末复习使用，手写字数不少于2面A4纸。（课堂预留15分钟，未完成的部分作为课后作业）
所有纸面作业，请根据超星最新发布，及时拍照上传。谢谢！
