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金融工程学最新

陈静山东师范大学

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1

金融工程概述

1.1 Ch0 课程简介

1.2 Ch1.1 什么是金融工程

1.3 【专题】金融衍生品概述

1.4 Ch1.2 金融工程的作用

2

衍生品设计

2.1 【专题】期货、互换、期权简介

2.2 Ch2.1 远期与远期市场

2.3 【专题】中国原油期货

2.4 【专题】远期利率

2.5 【Python应用】远期利率测算

2.6 【专题】远期利率协议

2.7 Ch6.1 互换的定义与种类

2.8 【专题】互换之货币互换

2.9 Ch6.2 利率互换

2.10 利率基准改革：取消LIBOR

2.11 Ch9.1 期权合约及其分类

3

衍生品交易机制

3.1 Ch2.2 远期市场机制，期货概述

3.2 Ch2.3 期货市场交易机制

3.3 【专题】期货市场交易机制

3.4 期货市场机制串讲

3.5 Ch9.2 期权市场与交易机制

3.6 Ch9.4 期权期货的异同点

3.7 【时事专题】熔断机制

3.8 【时事专题】熔断机制2

4

衍生品基本定价原理

4.1 Ch1.3 金融工程的基本分析方法

4.2 【专题】套利概述

4.3 【专题】无套利定价法

4.4 【专题】风险中性定价原理

4.5 Ch1.3续基本分析法基础假设

5

远期与期货定价

5.1 【专题】期货价格概述

5.2 Ch3.1 远期与期货价格

5.3 Ch3.2 无收益资产远期合约的定价

5.4 Ch3.3 支付已知现金收益资产远期合约的定价

5.5 Ch3.4 支付已知收益率资产的远期合约定价

5.6 Ch3.5 远期与期货价格的一般结论

5.7 Ch3.6 远期（期货）价格与标的资产现货价格的关系

5.8 【Python应用】FRA定价

5.9 【时事案例1】青山“妖镍”事件

5.10 本章习题复习课

5.11 【时事案例2】原油期货暴跌

6

股指期货、外汇期货、利率远期与利率期货

6.1 远期利率与远期利率协议

7

期权的回报与价格分析

7.1 Ch10.1 期权的回报与盈亏分布

7.2 Ch10.2 一、内在价值与时间价值

7.3 Ch10.2二、期权价格的影响因素

7.4 Ch10.2三、期权价格上下限

7.5 Ch10.2四、提前执行美式期权的合理性

7.6 【时政专题】美股熔断与中美贸易战

7.7 Ch10.2提前美式合理性（下）

7.8 Ch10.2 五、期权价格曲线

7.9 Ch10.2六、期权平价关系

7.10 【时事专题】纯碱期货，股指期权上市

8

Black-Scholes-Merton定价模型

8.1 期权定价模型概述

8.2 【Python应用】股价几何布朗运动

8.3 定价公式的应用

8.4 期权定价问题

8.5 【Python应用】欧式股票期权定价

9

衍生品风险管理

9.1 运用远期与期货进行套期保值

9.2 【专题】期货套期保值

9.3 运用远期与期货进行套利和投机

9.4 Ch8.1 运用利率互换进行信用套利

9.5 【Python应用】股指期货的套期保值

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选学：期权的交易策略及其应用

10.1 Ch13.1单期期权策略及其运用

10.2 Ch13.2期权组合策略及其运用

10.3 Ch13.3期权组合盈亏图的算法

10.4 Ch13.4期权投资策略种类

11

选学：期权价格的敏感性和期权的风险管理

11.1 Ch14.1Delta与风险管理

11.2 Ch14.2Gamma与风险管理

11.3 Ch14.3Theta与风险管理

11.4 Ch14.4Vega、rho与风险管理

11.5 Ch14.5风险的种类、特征与管理

12

复习课

12.1 1-2章复习

12.2 3-8章复习

12.3 9-11章复习

套保理论案例分析套保作业套保比率 Beta值综合作业

【专题】期货套期保值

一、套期保值的基本原理

二、正向市场与反向市场

三、1.空头套期保值概述

三、2.多头套期保值概述

选学1. 套期保值者与股东

选学2. 套期保值者与同业竞争者

三、3.套期保值的风险

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