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金融工程学最新

陈静山东师范大学

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1

金融工程概述

1.1 Ch0 课程简介

1.2 Ch1.1 什么是金融工程

1.3 【专题】金融衍生品概述

1.4 Ch1.2 金融工程的作用

2

衍生品设计

2.1 【专题】期货、互换、期权简介

2.2 Ch2.1 远期与远期市场

2.3 【专题】中国原油期货

2.4 【专题】远期利率

2.5 【Python应用】远期利率测算

2.6 【专题】远期利率协议

2.7 Ch6.1 互换的定义与种类

2.8 【专题】互换之货币互换

2.9 Ch6.2 利率互换

2.10 利率基准改革：取消LIBOR

2.11 Ch9.1 期权合约及其分类

3

衍生品交易机制

3.1 Ch2.2 远期市场机制，期货概述

3.2 Ch2.3 期货市场交易机制

3.3 【专题】期货市场交易机制

3.4 期货市场机制串讲

3.5 Ch9.2 期权市场与交易机制

3.6 Ch9.4 期权期货的异同点

3.7 【时事专题】熔断机制

3.8 【时事专题】熔断机制2

4

衍生品基本定价原理

4.1 Ch1.3 金融工程的基本分析方法

4.2 【专题】套利概述

4.3 【专题】无套利定价法

4.4 【专题】风险中性定价原理

4.5 Ch1.3续基本分析法基础假设

5

远期与期货定价

5.1 【专题】期货价格概述

5.2 Ch3.1 远期与期货价格

5.3 Ch3.2 无收益资产远期合约的定价

5.4 Ch3.3 支付已知现金收益资产远期合约的定价

5.5 Ch3.4 支付已知收益率资产的远期合约定价

5.6 Ch3.5 远期与期货价格的一般结论

5.7 Ch3.6 远期（期货）价格与标的资产现货价格的关系

5.8 【Python应用】FRA定价

5.9 【时事案例1】青山“妖镍”事件

5.10 本章习题复习课

5.11 【时事案例2】原油期货暴跌

6

股指期货、外汇期货、利率远期与利率期货

6.1 远期利率与远期利率协议

7

期权的回报与价格分析

7.1 Ch10.1 期权的回报与盈亏分布

7.2 Ch10.2 一、内在价值与时间价值

7.3 Ch10.2二、期权价格的影响因素

7.4 Ch10.2三、期权价格上下限

7.5 Ch10.2四、提前执行美式期权的合理性

7.6 【时政专题】美股熔断与中美贸易战

7.7 Ch10.2提前美式合理性（下）

7.8 Ch10.2 五、期权价格曲线

7.9 Ch10.2六、期权平价关系

7.10 【时事专题】纯碱期货，股指期权上市

8

Black-Scholes-Merton定价模型

8.1 期权定价模型概述

8.2 【Python应用】股价几何布朗运动

8.3 定价公式的应用

8.4 期权定价问题

8.5 【Python应用】欧式股票期权定价

9

衍生品风险管理

9.1 运用远期与期货进行套期保值

9.2 【专题】期货套期保值

9.3 运用远期与期货进行套利和投机

9.4 Ch8.1 运用利率互换进行信用套利

9.5 【Python应用】股指期货的套期保值

10

选学：期权的交易策略及其应用

10.1 Ch13.1单期期权策略及其运用

10.2 Ch13.2期权组合策略及其运用

10.3 Ch13.3期权组合盈亏图的算法

10.4 Ch13.4期权投资策略种类

11

选学：期权价格的敏感性和期权的风险管理

11.1 Ch14.1Delta与风险管理

11.2 Ch14.2Gamma与风险管理

11.3 Ch14.3Theta与风险管理

11.4 Ch14.4Vega、rho与风险管理

11.5 Ch14.5风险的种类、特征与管理

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复习课

12.1 1-2章复习

12.2 3-8章复习

12.3 9-11章复习

知识点短视频

第九章第四节期权期货的异同点

五大区别（权利和义务，标准化，盈亏风险，保证金，套期保值）

（共11分钟视频）

=========第二节课结束===========

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