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2
2.1
【专题】期货、互换、期权简介
2.2
Ch2.1 远期与远期市场
2.3
【专题】中国原油期货
2.4
【专题】远期利率
2.5
【Python应用】远期利率测算
2.6
【专题】远期利率协议
2.7
Ch6.1 互换的定义与种类
2.8
【专题】互换之货币互换
2.9
Ch6.2 利率互换
2.10
利率基准改革：取消LIBOR
2.11
Ch9.1 期权合约及其分类
3
3.2
Ch2.3 期货市场交易机制
3.3
【专题】期货市场交易机制
3.4
期货市场机制串讲
3.5
Ch9.2 期权市场与交易机制
3.6
Ch9.4 期权期货的异同点
3.7
【时事专题】熔断机制
3.8
【时事专题】熔断机制2
5
5.1
【专题】期货价格概述
5.2
Ch3.1 远期与期货价格
5.8
【Python应用】FRA定价
5.9
【时事案例1】青山“妖镍”事件
5.10
本章习题复习课
5.11
【时事案例2】原油期货暴跌
7.4
Ch10.2三、期权价格上下限
7.6
【时政专题】美股熔断与中美贸易战
7.7
Ch10.2提前美式合理性（下）
7.8
Ch10.2 五、期权价格曲线
7.9
Ch10.2六、期权平价关系
7.10
【时事专题】纯碱期货，股指期权上市
11.1
Ch14.1Delta与风险管理
11.2
Ch14.2Gamma与风险管理
11.3
Ch14.3Theta与风险管理
11.4
Ch14.4Vega、rho与风险管理
11.5
Ch14.5风险的种类、特征与管理
知识点小视频
课程短视频
本视频介绍了单期权交易策略
本视频介绍了单期权头寸的风险分析
18 买入看涨期权策略
买入看涨期权的收益曲线为一条先水平后上升的折线，最低的亏损为权利金即期权费。
19 买入看跌期权策略
买入看跌期权的收益曲线为一条先下降后水平的折线，最低的亏损为权利金即期权费。
20 卖出看涨期权策略
卖出看涨期权的收益曲线为一条先水平后下降的折线，最高的收益为权利金即期权费。
21 卖出看跌期权策略
卖出看跌期权的收益曲线为一条先上升后水平的折线，最高的收益为权利金即期权费。
22 看跌熊市价差
看跌熊市价差是由两个看跌期权构成，买入一张看跌期权的同时卖出一张相同标的，相同到期日，行权价格更低的看跌期权，适用于到期时标的价格会跌破盈亏平衡点，但跌幅不大的情况。
23 PCP平价套利
介绍看涨和看跌期权的平价原理，以欧式期权并且标的资产不付红利的情形为例，更集中地解释PCP平价的基本原理。
24 欧式PCP平价套利 · 现货版本
基于PCP平价进行的套利，是期权市场上最常见最基本的套利策略之一，介绍了PCP平价套利的正向套利操作和反向套利操作。
25欧式PCP平价套利 · 期货版本
现货和期货之间也存在一个相互的定价关系，介绍了PCP平价套利的期货版本。
26 保护性看跌策略 · 策略构造与盈亏分析
介绍了保护性看跌期权策略的策略构造，通过画图的方式帮助理解，分析了到期盈亏状况。
27 保护性看跌策略 · 策略特征与适用情形
总结了保护性看跌策略有什么特征以及它的适用情形。
28 备兑看涨策略 · 策略构造与盈亏分析
备兑看涨期权策略是如何构造的，基本特征是什么，为什么会有构造此类策略的需求并进行盈亏分析。
29 备兑看涨策略 · 策略特征与适用情形
总结了备兑看涨策略的特征以及适用情形，通过仿真交易数据为大家介绍备兑看涨策略的效果。
