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个
2
2.1
【专题】期货、互换、期权简介
2.2
Ch2.1 远期与远期市场
2.3
【专题】中国原油期货
2.4
【专题】远期利率
2.5
【Python应用】远期利率测算
2.6
【专题】远期利率协议
2.7
Ch6.1 互换的定义与种类
2.8
【专题】互换之货币互换
2.9
Ch6.2 利率互换
2.10
利率基准改革：取消LIBOR
2.11
Ch9.1 期权合约及其分类
3
3.2
Ch2.3 期货市场交易机制
3.3
【专题】期货市场交易机制
3.4
期货市场机制串讲
3.5
Ch9.2 期权市场与交易机制
3.6
Ch9.4 期权期货的异同点
3.7
【时事专题】熔断机制
3.8
【时事专题】熔断机制2
5
5.1
【专题】期货价格概述
5.2
Ch3.1 远期与期货价格
5.8
【Python应用】FRA定价
5.9
【时事案例1】青山“妖镍”事件
5.10
本章习题复习课
5.11
【时事案例2】原油期货暴跌
7.4
Ch10.2三、期权价格上下限
7.6
【时政专题】美股熔断与中美贸易战
7.7
Ch10.2提前美式合理性（下）
7.8
Ch10.2 五、期权价格曲线
7.9
Ch10.2六、期权平价关系
7.10
【时事专题】纯碱期货，股指期权上市
11.1
Ch14.1Delta与风险管理
11.2
Ch14.2Gamma与风险管理
11.3
Ch14.3Theta与风险管理
11.4
Ch14.4Vega、rho与风险管理
11.5
Ch14.5风险的种类、特征与管理
【Python应用】欧式股票期权定价——贵州茅台案例
本节重点讲述两部分内容：
Spyder运用界面介绍
借助贵州茅台的案例讲述Python与欧式股票期权定价的应用
案例题目如下：
案例要求：计算期权在每个交易日的价格，并根据交易日价格制作走势图。
（案例中所需数据文件附于最后）
视频1：简单介绍Spyder界面，并对贵州茅台整体案例进行简单介绍
视频2：讲解案例引用不同的数据库，完成Python程序的第一步导入数据库
视频3：讲解如何进行欧式期权函数的构建，数据导入，以及计算过程中涉及的函数用法
注意:
构建公式时需要注意其中间不要加空格
构建程序时所使用的标点符号均为英文输入法下的标点符号，对公式进行注释的字符串除外
视频3和4：讲解案例中For循环结构和图像构建的细节点
注意：
不同版本的spyder对于数据库的名称有所不同，出现名称错误时可以结合自己的版本对数据库名称进行更改
For循环结构是对于迭代变量i的循环，切忌变量变常量（将i误写成1）
将Spyder的图形构造默认设置改为automatic（Tools——Preferences——IPython console——Graphics——Graphics backen）
大多数的程序运行错误都是由于在构建程序时单词拼写有误，出现运行问题不要慌，多检查几遍是否有输入错误
以下为运行Python程序时所用到的数据文件，可自行下载使用
金联培1901班 刘子嘉
