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2
2.1
【专题】期货、互换、期权简介
2.2
Ch2.1 远期与远期市场
2.3
【专题】中国原油期货
2.4
【专题】远期利率
2.5
【Python应用】远期利率测算
2.6
【专题】远期利率协议
2.7
Ch6.1 互换的定义与种类
2.8
【专题】互换之货币互换
2.9
Ch6.2 利率互换
2.10
利率基准改革：取消LIBOR
2.11
Ch9.1 期权合约及其分类
3
3.2
Ch2.3 期货市场交易机制
3.3
【专题】期货市场交易机制
3.4
期货市场机制串讲
3.5
Ch9.2 期权市场与交易机制
3.6
Ch9.4 期权期货的异同点
3.7
【时事专题】熔断机制
3.8
【时事专题】熔断机制2
5
5.1
【专题】期货价格概述
5.2
Ch3.1 远期与期货价格
5.8
【Python应用】FRA定价
5.9
【时事案例1】青山“妖镍”事件
5.10
本章习题复习课
5.11
【时事案例2】原油期货暴跌
7.4
Ch10.2三、期权价格上下限
7.6
【时政专题】美股熔断与中美贸易战
7.7
Ch10.2提前美式合理性（下）
7.8
Ch10.2 五、期权价格曲线
7.9
Ch10.2六、期权平价关系
7.10
【时事专题】纯碱期货，股指期权上市
11.1
Ch14.1Delta与风险管理
11.2
Ch14.2Gamma与风险管理
11.3
Ch14.3Theta与风险管理
11.4
Ch14.4Vega、rho与风险管理
11.5
Ch14.5风险的种类、特征与管理
授课视频
PPT
因清明节放假3课时，提前讲期权定价部分，以防后期课时不足
1、Black-Scholes-Merton期权定价模型的背景
2、标的资产（股票）价格的变化规定（共计18分钟）
============第2节课结束=============
3、期权的定价公式（12分钟）
4、补充数学指数：热传导方程科普（12分钟）
请阅读以下文档和课本相应章节（10分钟）
课堂练习（10分钟）：
请写在A4纸上：总结归纳BSM期权定价模型的定价思路（流程图或文字简要描述即可）
============第3节课结束=============
4月13日周一上午课程结束
19-20-2学期课时统计（共54学时）：
第1-2周，周一三五授课，2*9=18课时
第3-4周，周一五授课，2*6=12课时
第5-9周，周一授课，5*3=15课时
已上45学时，余9课时待上
计划再讲3课时新课，下周在超星
最后6课时：期末复习课和习题答疑课（计划QQ群直播）
