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2
2.1
【专题】期货、互换、期权简介
2.2
Ch2.1 远期与远期市场
2.3
【专题】中国原油期货
2.4
【专题】远期利率
2.5
【Python应用】远期利率测算
2.6
【专题】远期利率协议
2.7
Ch6.1 互换的定义与种类
2.8
【专题】互换之货币互换
2.9
Ch6.2 利率互换
2.10
利率基准改革：取消LIBOR
2.11
Ch9.1 期权合约及其分类
3
3.2
Ch2.3 期货市场交易机制
3.3
【专题】期货市场交易机制
3.4
期货市场机制串讲
3.5
Ch9.2 期权市场与交易机制
3.6
Ch9.4 期权期货的异同点
3.7
【时事专题】熔断机制
3.8
【时事专题】熔断机制2
5
5.1
【专题】期货价格概述
5.2
Ch3.1 远期与期货价格
5.8
【Python应用】FRA定价
5.9
【时事案例1】青山“妖镍”事件
5.10
本章习题复习课
5.11
【时事案例2】原油期货暴跌
7.4
Ch10.2三、期权价格上下限
7.6
【时政专题】美股熔断与中美贸易战
7.7
Ch10.2提前美式合理性（下）
7.8
Ch10.2 五、期权价格曲线
7.9
Ch10.2六、期权平价关系
7.10
【时事专题】纯碱期货，股指期权上市
11.1
Ch14.1Delta与风险管理
11.2
Ch14.2Gamma与风险管理
11.3
Ch14.3Theta与风险管理
11.4
Ch14.4Vega、rho与风险管理
11.5
Ch14.5风险的种类、特征与管理
32 什么是期权领式策略？
领式策略又叫collar，是指在持有标的资产的同时，买入虚值看跌期权，卖出虚值看涨期权，以达到低成本对标的资产价格下行风险进行保护的目的，以沪深300股指期权为例构建领式策略，以及说明期权在其中发挥的作用。
33 什么是宽跨式策略？
宽跨式策略，英文名strangle，也称勒式策略，是由相同数量、相同标的资产，相同到期日但不同行权价格的虚值看涨和看跌期权构成，买入宽跨式就是同时买入虚值看涨和看跌期权。卖出宽跨式就是同时卖出虚值看涨和看跌期权。
34 什么是看涨比率价差多头？
看涨比率价差组合是常用期权组合策略之一，包含不同行权价格的看涨期权头寸，其买入数量与卖出数量通常是简单的算术比例。通常情况下，看涨比率价差的多、空头头寸拥有相同的标的、以及相同的到期日。
35 什么是看跌比率价差？
看跌比率价差是常用期权组合策略之一，包含不同行权价格的看跌期权头寸，其买入数量与卖出数量通常是简单的算术比例。通常情况下，看跌比率价差的多、空头头寸拥有相同的标的、以及相同的到期日。
36 日历价差多头
日历价差，又称CalendarSpread，是指由到期日不同的期权合约组成，最常见的日历价差由相同类型（即同为看涨期权或看跌期权）、相同执行价格、相反头寸的两份期权合约组成。买入1份长期期权合约、卖出1份短期期权合约时，称为日历价差多头或买入日历价差。
37 日历价差空头
日历价差是指由到期日不同的期权合约组成，最常见的日历价差由相同类型（即同为看涨期权或看跌期权）、相同执行价格、相反头寸的两份期权合约组成。卖出1份长期期权合约、买入1份短期期权合约，称为日历价差空头或卖出日历价差。日历价差空头与日历价差多头互为对手方。
