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2
2.1
【专题】期货、互换、期权简介
2.2
Ch2.1 远期与远期市场
2.3
【专题】中国原油期货
2.4
【专题】远期利率
2.5
【Python应用】远期利率测算
2.6
【专题】远期利率协议
2.7
Ch6.1 互换的定义与种类
2.8
【专题】互换之货币互换
2.9
Ch6.2 利率互换
2.10
利率基准改革：取消LIBOR
2.11
Ch9.1 期权合约及其分类
3
3.2
Ch2.3 期货市场交易机制
3.3
【专题】期货市场交易机制
3.4
期货市场机制串讲
3.5
Ch9.2 期权市场与交易机制
3.6
Ch9.4 期权期货的异同点
3.7
【时事专题】熔断机制
3.8
【时事专题】熔断机制2
5
5.1
【专题】期货价格概述
5.2
Ch3.1 远期与期货价格
5.8
【Python应用】FRA定价
5.9
【时事案例1】青山“妖镍”事件
5.10
本章习题复习课
5.11
【时事案例2】原油期货暴跌
7.4
Ch10.2三、期权价格上下限
7.6
【时政专题】美股熔断与中美贸易战
7.7
Ch10.2提前美式合理性（下）
7.8
Ch10.2 五、期权价格曲线
7.9
Ch10.2六、期权平价关系
7.10
【时事专题】纯碱期货，股指期权上市
11.1
Ch14.1Delta与风险管理
11.2
Ch14.2Gamma与风险管理
11.3
Ch14.3Theta与风险管理
11.4
Ch14.4Vega、rho与风险管理
11.5
Ch14.5风险的种类、特征与管理
FRA现金流
FRA 定价
【Python应用】 远期利率协议现金流
本节重点讲述Python与远期利率协议（FRA）现金流的计算应用
难点：利用学习过的FRA现金流公式借助Python设置自定义函数
知识点回顾：
案例：
注意：
在函数构建过程中，要明确对于多头和空头的定义
要学会Python语言中条if件结构的灵活使用
结果展示：
金联培1901班 刘子嘉
【Python应用】远期利率协议定价
本节重点讲述Python与远期利率协议（FRA）定价的计算应用
难点：利用学习过的FRA定价公式借助Python设置自定义函数
知识回顾：
远期利率协议价值表达式的讲解+如何构造自定义函数
案例：
视频1：计算参考利率（结合之前远期利率的计算公式）
此处运用自定义函数计算远期利率，同样可以采用fsolve函数计算，注意回顾之前的知识点防遗忘！！！
视频2：计算远期利率协议价值
注意：
在函数构建过程中，要明确对于多头和空头的定义
要学会Python语言中条if件结构的灵活使用
金联培1901班 刘子嘉
